PVC稳定剂
基差率分布监测(20210910)
2021-09-15 09:45  浏览:338
生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。

生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
 
2021-09-10基差率在6个月内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -2.44%    
玉米 9.69% 是  
玉米淀粉 13.75% 是  
苯乙烯 -0.31% 是  
乙二醇 2.52%    
铁矿石(澳) 27.16% 是  
冶金焦 5.86%    
鸡蛋 14.11% 是  
炼焦煤 16.16% 是  
lldpe -0.41% 是  
生猪 -10.98%    
豆粕 7.82%   是
棕榈油(期) 10.40%    
液化气 -9.78%    
pp(拉丝) -0.10% 是  
pvc -1.42% 是  
大豆油 7.05%    
皮棉 3.75% 是  
棉纱32s 7.82%    
玻璃 17.58%   是
甲醇(期) -8.45% 是  
菜籽油 2.10% 是  
涤纶短纤 4.16% 是  
小麦 7.41%   是
菜籽粕 9.71%   是
油菜籽(期) -1.89% 是  
重质纯碱 -11.74% 是  
硅铁 -7.52%    
锰硅 -4.98%    
白糖 -3.04% 是  
pta -0.72%    
尿素 -3.16% 是  
动力煤 19.82%    
铜(长江有色) 0.58% 是  
铝(长江有色) -0.09%    
锌(长江有色) 3.30% 是  
铅(长江有色) 0.53%    
镍(长江有色) 1.92% 是  
锡(长江有色) 1.84%    
黄金 -0.23%    
白银 -0.87%    
螺纹钢 -4.28%    
线材 -9.68% 是  
热轧板卷 0.17%    
不锈钢 1.20% 是  
燃料油 45.33%    
沥青 5.76%    
天然橡胶 -7.76%    
针叶木浆 3.68%    
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
 
2021-09-10基差率在1年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -2.44%    
玉米 9.69% 是  
玉米淀粉 13.75% 是  
苯乙烯 -0.31%    
乙二醇 2.52%    
铁矿石(澳) 27.16% 是  
冶金焦 5.86% 是  
鸡蛋 14.11% 是  
炼焦煤 16.16%   是
lldpe -0.41% 是  
生猪 -10.98%    
豆粕 7.82% 是  
棕榈油(期) 10.40%    
液化气 -9.78%    
pp(拉丝) -0.10% 是  
pvc -1.42%    
大豆油 7.05%    
皮棉 3.75%   是
棉纱32s 7.82%    
玻璃 17.58% 是  
甲醇(期) -8.45%    
菜籽油 2.10% 是  
涤纶短纤 4.16% 是  
小麦 7.41%   是
菜籽粕 9.71%   是
油菜籽(期) -1.89% 是  
重质纯碱 -11.74%    
硅铁 -7.52%    
锰硅 -4.98%    
白糖 -3.04% 是  
pta -0.72%    
尿素 -3.16% 是  
动力煤 19.82% 是  
铜(长江有色) 0.58%    
铝(长江有色) -0.09%    
锌(长江有色) 3.30%    
铅(长江有色) 0.53%    
镍(长江有色) 1.92%    
锡(长江有色) 1.84% 是  
黄金 -0.23%    
白银 -0.87%    
螺纹钢 -4.28%    
线材 -9.68% 是  
热轧板卷 0.17% 是  
不锈钢 1.20% 是  
燃料油 45.33%    
沥青 5.76%    
天然橡胶 -7.76%    
针叶木浆 3.68% 是  
 
2021-09-10基差率在3年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -2.44%    
玉米 9.69%   是
玉米淀粉 13.75% 是  
苯乙烯 -0.31%    
乙二醇 2.52%    
铁矿石(澳) 27.16%   是
冶金焦 5.86% 是  
鸡蛋 14.11% 是  
炼焦煤 16.16%    
lldpe -0.41% 是  
生猪 -10.98%    
豆粕 7.82% 是  
棕榈油(期) 10.40% 是  
液化气 -9.78%    
pp(拉丝) -0.10% 是  
pvc -1.42%    
大豆油 7.05%    
皮棉 3.75%    
棉纱32s 7.82%    
玻璃 17.58% 是  
甲醇(期) -8.45%    
菜籽油 2.10%    
涤纶短纤 4.16% 是  
小麦 7.41%    
菜籽粕 9.71%   是
油菜籽(期) -1.89% 是  
重质纯碱 -11.74% 是  
硅铁 -7.52%    
锰硅 -4.98%    
白糖 -3.04% 是  
pta -0.72%    
尿素 -3.16% 是  
动力煤 19.82%   是
铜(长江有色) 0.58%    
铝(长江有色) -0.09%    
锌(长江有色) 3.30%    
铅(长江有色) 0.53%    
镍(长江有色) 1.92%    
锡(长江有色) 1.84%    
黄金 -0.23%    
白银 -0.87%    
螺纹钢 -4.28% 是  
线材 -9.68% 是  
热轧板卷 0.17% 是  
不锈钢 1.20% 是  
燃料油 45.33%    
沥青 5.76%    
天然橡胶 -7.76%    
针叶木浆 3.68%    
 
2021-09-10基差率在5年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -2.44%    
玉米 9.69%   是
玉米淀粉 13.75% 是  
苯乙烯 -0.31%    
乙二醇 2.52%    
铁矿石(澳) 27.16%   是
冶金焦 5.86%    
鸡蛋 14.11% 是  
炼焦煤 16.16%    
lldpe -0.41% 是  
生猪 -10.98%    
豆粕 7.82%    
棕榈油(期) 10.40% 是  
液化气 -9.78%    
pp(拉丝) -0.10%    
pvc -1.42%    
大豆油 7.05% 是  
皮棉 3.75%    
棉纱32s 7.82%    
玻璃 17.58% 是  
甲醇(期) -8.45% 是  
菜籽油 2.10%    
涤纶短纤 4.16% 是  
小麦 7.41% 是  
菜籽粕 9.71%   是
油菜籽(期) -1.89%    
重质纯碱 -11.74% 是  
硅铁 -7.52% 是  
锰硅 -4.98%    
白糖 -3.04% 是  
pta -0.72%    
尿素 -3.16% 是  
动力煤 19.82%   是
铜(长江有色) 0.58%    
铝(长江有色) -0.09%    
锌(长江有色) 3.30%    
铅(长江有色) 0.53%    
镍(长江有色) 1.92%    
锡(长江有色) 1.84%    
黄金 -0.23%    
白银 -0.87%    
螺纹钢 -4.28% 是  
线材 -9.68% 是  
热轧板卷 0.17% 是  
不锈钢 1.20% 是  
燃料油 45.33%    
沥青 5.76%    
天然橡胶 -7.76%    
针叶木浆 3.68%