PVC稳定剂
基差率分布监测(20210908)
2021-09-10 16:59  浏览:186
生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。

生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
 
2021-09-08基差率在6个月内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -1.22%    
玉米 9.75% 是  
玉米淀粉 13.82% 是  
苯乙烯 -1.99% 是  
乙二醇 1.00% 是  
铁矿石(澳) 27.12% 是  
冶金焦 2.64%    
鸡蛋 14.37% 是  
炼焦煤 15.17% 是  
lldpe -1.82% 是  
生猪 -14.34%    
豆粕 7.31%   是
棕榈油(期) 10.84%    
液化气 -10.21% 是  
pp(拉丝) -0.79% 是  
pvc -2.24% 是  
大豆油 6.48%    
皮棉 1.75%    
棉纱32s 6.34%    
玻璃 14.39% 是  
甲醇(期) -11.05% 是  
菜籽油 2.23% 是  
涤纶短纤 3.63% 是  
小麦 7.41%   是
菜籽粕 7.61%   是
油菜籽(期) -2.54% 是  
重质纯碱 -7.30%    
硅铁 -3.16%    
锰硅 -5.79%    
白糖 -4.43%   是
pta 0.09%    
尿素 1.60% 是  
动力煤 17.84%    
铜(长江有色) 0.62% 是  
铝(长江有色) -0.32%    
锌(长江有色) 3.29% 是  
铅(长江有色) 0.54%    
镍(长江有色) 1.75% 是  
锡(长江有色) 1.88% 是  
黄金 -0.05%    
白银 -0.80%    
螺纹钢 -2.88%    
线材 -9.81% 是  
热轧板卷 1.53%    
不锈钢 2.36% 是  
燃料油 44.94%    
沥青 7.64%    
天然橡胶 -8.82% 是  
针叶木浆 4.32% 是  
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
 
2021-09-08基差率在1年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -1.22%    
玉米 9.75% 是  
玉米淀粉 13.82% 是  
苯乙烯 -1.99%    
乙二醇 1.00%    
铁矿石(澳) 27.12% 是  
冶金焦 2.64%    
鸡蛋 14.37% 是  
炼焦煤 15.17% 是  
lldpe -1.82%   是
生猪 -14.34%    
豆粕 7.31% 是  
棕榈油(期) 10.84%    
液化气 -10.21%    
pp(拉丝) -0.79% 是  
pvc -2.24% 是  
大豆油 6.48%    
皮棉 1.75%    
棉纱32s 6.34%    
玻璃 14.39% 是  
甲醇(期) -11.05% 是  
菜籽油 2.23% 是  
涤纶短纤 3.63% 是  
小麦 7.41%   是
菜籽粕 7.61%   是
油菜籽(期) -2.54% 是  
重质纯碱 -7.30%    
硅铁 -3.16%    
锰硅 -5.79%    
白糖 -4.43% 是  
pta 0.09%    
尿素 1.60%    
动力煤 17.84%    
铜(长江有色) 0.62%    
铝(长江有色) -0.32%    
锌(长江有色) 3.29%    
铅(长江有色) 0.54%    
镍(长江有色) 1.75%    
锡(长江有色) 1.88% 是  
黄金 -0.05%    
白银 -0.80%    
螺纹钢 -2.88%    
线材 -9.81% 是  
热轧板卷 1.53%    
不锈钢 2.36% 是  
燃料油 44.94%    
沥青 7.64% 是  
天然橡胶 -8.82% 是  
针叶木浆 4.32% 是  
 
2021-09-08基差率在3年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -1.22%    
玉米 9.75%   是
玉米淀粉 13.82% 是  
苯乙烯 -1.99%    
乙二醇 1.00%    
铁矿石(澳) 27.12%   是
冶金焦 2.64% 是  
鸡蛋 14.37% 是  
炼焦煤 15.17%    
lldpe -1.82% 是  
生猪 -14.34%    
豆粕 7.31%    
棕榈油(期) 10.84% 是  
液化气 -10.21%    
pp(拉丝) -0.79% 是  
pvc -2.24% 是  
大豆油 6.48%    
皮棉 1.75%    
棉纱32s 6.34%    
玻璃 14.39% 是  
甲醇(期) -11.05% 是  
菜籽油 2.23%    
涤纶短纤 3.63% 是  
小麦 7.41%    
菜籽粕 7.61%   是
油菜籽(期) -2.54% 是  
重质纯碱 -7.30%    
硅铁 -3.16%    
锰硅 -5.79% 是  
白糖 -4.43%   是
pta 0.09%    
尿素 1.60%    
动力煤 17.84% 是  
铜(长江有色) 0.62%    
铝(长江有色) -0.32%    
锌(长江有色) 3.29%    
铅(长江有色) 0.54%    
镍(长江有色) 1.75%    
锡(长江有色) 1.88%    
黄金 -0.05% 是  
白银 -0.80%    
螺纹钢 -2.88%    
线材 -9.81% 是  
热轧板卷 1.53%    
不锈钢 2.36%    
燃料油 44.94%    
沥青 7.64%    
天然橡胶 -8.82%    
针叶木浆 4.32% 是  
 
2021-09-08基差率在5年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -1.22%    
玉米 9.75%   是
玉米淀粉 13.82% 是  
苯乙烯 -1.99%    
乙二醇 1.00%    
铁矿石(澳) 27.12%   是
冶金焦 2.64%    
鸡蛋 14.37% 是  
炼焦煤 15.17%    
lldpe -1.82% 是  
生猪 -14.34%    
豆粕 7.31%    
棕榈油(期) 10.84% 是  
液化气 -10.21%    
pp(拉丝) -0.79% 是  
pvc -2.24%    
大豆油 6.48% 是  
皮棉 1.75%    
棉纱32s 6.34%    
玻璃 14.39% 是  
甲醇(期) -11.05% 是  
菜籽油 2.23%    
涤纶短纤 3.63% 是  
小麦 7.41% 是  
菜籽粕 7.61% 是  
油菜籽(期) -2.54%    
重质纯碱 -7.30%    
硅铁 -3.16%    
锰硅 -5.79% 是  
白糖 -4.43%   是
pta 0.09%    
尿素 1.60%    
动力煤 17.84% 是  
铜(长江有色) 0.62% 是  
铝(长江有色) -0.32%    
锌(长江有色) 3.29%    
铅(长江有色) 0.54%    
镍(长江有色) 1.75%    
锡(长江有色) 1.88% 是  
黄金 -0.05% 是  
白银 -0.80%    
螺纹钢 -2.88% 是  
线材 -9.81% 是  
热轧板卷 1.53%    
不锈钢 2.36%    
燃料油 44.94%    
沥青 7.64%    
天然橡胶 -8.82%    
针叶木浆 4.32% 是