PVC稳定剂
基差率分布监测(20210830)
2021-09-01 14:14  浏览:309
生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。

生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
 
2021-08-30基差率在6个月内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -0.94%    
玉米 9.83%   是
玉米淀粉 15.21% 是  
苯乙烯 0.18% 是  
乙二醇 4.01%    
铁矿石(澳) 21.64%    
冶金焦 7.04% 是  
鸡蛋 10.56% 是  
炼焦煤 12.79% 是  
lldpe 1.58%    
生猪 -17.56%    
豆粕 5.20% 是  
棕榈油(期) 9.56%    
液化气 -8.62%    
pp(拉丝) 2.38% 是  
pvc 0.97%    
大豆油 5.26%    
皮棉 3.39% 是  
棉纱32s 4.52%    
玻璃 13.35% 是  
甲醇(期) -7.50% 是  
菜籽油 2.18% 是  
涤纶短纤 2.30%    
小麦 5.96%   是
菜籽粕 6.75%   是
油菜籽(期) -0.03% 是  
重质纯碱 -6.24%    
硅铁 -9.07% 是  
锰硅 -5.69%    
白糖 -3.47% 是  
pta -0.58%    
尿素 5.59%    
动力煤 22.74% 是  
铜(长江有色) 0.61% 是  
铝(长江有色) -0.52%    
锌(长江有色) 3.04%    
铅(长江有色) 0.16%    
镍(长江有色) 1.31%    
锡(长江有色) 2.34% 是  
黄金 -0.02%    
白银 0.16% 是  
螺纹钢 -3.14%    
线材 -1.70% 是  
热轧板卷 3.43% 是  
不锈钢 5.34%    
燃料油 44.48%    
沥青 7.82%    
天然橡胶 -9.19% 是  
针叶木浆 2.94%    
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
 
2021-08-30基差率在1年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -0.94%    
玉米 9.83% 是  
玉米淀粉 15.21% 是  
苯乙烯 0.18%    
乙二醇 4.01%    
铁矿石(澳) 21.64% 是  
冶金焦 7.04% 是  
鸡蛋 10.56% 是  
炼焦煤 12.79% 是  
lldpe 1.58%    
生猪 -17.56%    
豆粕 5.20%    
棕榈油(期) 9.56%    
液化气 -8.62%    
pp(拉丝) 2.38%    
pvc 0.97%    
大豆油 5.26%    
皮棉 3.39% 是  
棉纱32s 4.52%    
玻璃 13.35% 是  
甲醇(期) -7.50%    
菜籽油 2.18% 是  
涤纶短纤 2.30% 是  
小麦 5.96% 是  
菜籽粕 6.75%   是
油菜籽(期) -0.03% 是  
重质纯碱 -6.24%    
硅铁 -9.07%    
锰硅 -5.69%    
白糖 -3.47% 是  
pta -0.58%    
尿素 5.59%    
动力煤 22.74% 是  
铜(长江有色) 0.61%    
铝(长江有色) -0.52% 是  
锌(长江有色) 3.04%    
铅(长江有色) 0.16%    
镍(长江有色) 1.31%    
锡(长江有色) 2.34%   是
黄金 -0.02%    
白银 0.16% 是  
螺纹钢 -3.14%    
线材 -1.70%    
热轧板卷 3.43%    
不锈钢 5.34%    
燃料油 44.48% 是  
沥青 7.82% 是  
天然橡胶 -9.19% 是  
针叶木浆 2.94%    
 
2021-08-30基差率在3年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -0.94%    
玉米 9.83%   是
玉米淀粉 15.21%   是
苯乙烯 0.18%    
乙二醇 4.01%    
铁矿石(澳) 21.64%   是
冶金焦 7.04% 是  
鸡蛋 10.56%    
炼焦煤 12.79%    
lldpe 1.58%    
生猪 -17.56%    
豆粕 5.20%    
棕榈油(期) 9.56% 是  
液化气 -8.62%    
pp(拉丝) 2.38%    
pvc 0.97%    
大豆油 5.26%    
皮棉 3.39%    
棉纱32s 4.52%    
玻璃 13.35% 是  
甲醇(期) -7.50%    
菜籽油 2.18%    
涤纶短纤 2.30% 是  
小麦 5.96%    
菜籽粕 6.75%   是
油菜籽(期) -0.03%    
重质纯碱 -6.24%    
硅铁 -9.07% 是  
锰硅 -5.69% 是  
白糖 -3.47%   是
pta -0.58%    
尿素 5.59%    
动力煤 22.74%   是
铜(长江有色) 0.61%    
铝(长江有色) -0.52%    
锌(长江有色) 3.04%    
铅(长江有色) 0.16%    
镍(长江有色) 1.31%    
锡(长江有色) 2.34%    
黄金 -0.02% 是  
白银 0.16% 是  
螺纹钢 -3.14% 是  
线材 -1.70%    
热轧板卷 3.43%    
不锈钢 5.34%    
燃料油 44.48%    
沥青 7.82%    
天然橡胶 -9.19% 是  
针叶木浆 2.94%    
 
2021-08-30基差率在5年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -0.94%    
玉米 9.83% 是  
玉米淀粉 15.21% 是  
苯乙烯 0.18%    
乙二醇 4.01%    
铁矿石(澳) 21.64%   是
冶金焦 7.04% 是  
鸡蛋 10.56%    
炼焦煤 12.79%    
lldpe 1.58%    
生猪 -17.56%    
豆粕 5.20%    
棕榈油(期) 9.56% 是  
液化气 -8.62%    
pp(拉丝) 2.38%    
pvc 0.97%    
大豆油 5.26%    
皮棉 3.39%    
棉纱32s 4.52%    
玻璃 13.35% 是  
甲醇(期) -7.50%    
菜籽油 2.18%    
涤纶短纤 2.30% 是  
小麦 5.96%    
菜籽粕 6.75% 是  
油菜籽(期) -0.03%    
重质纯碱 -6.24%    
硅铁 -9.07% 是  
锰硅 -5.69% 是  
白糖 -3.47% 是  
pta -0.58%    
尿素 5.59%    
动力煤 22.74%   是
铜(长江有色) 0.61%    
铝(长江有色) -0.52%    
锌(长江有色) 3.04%    
铅(长江有色) 0.16%    
镍(长江有色) 1.31%    
锡(长江有色) 2.34% 是  
黄金 -0.02% 是  
白银 0.16% 是  
螺纹钢 -3.14% 是  
线材 -1.70%    
热轧板卷 3.43%    
不锈钢 5.34%    
燃料油 44.48%    
沥青 7.82%    
天然橡胶 -9.19%    
针叶木浆 2.94%