PVC稳定剂
基差率分布监测(20210827)
2021-08-31 15:45  浏览:317
生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。

生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
 
2021-08-27基差率在6个月内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -2.34%    
玉米 9.61%   是
玉米淀粉 15.03% 是  
苯乙烯 0.94% 是  
乙二醇 5.87%    
铁矿石(澳) 21.56%    
冶金焦 4.65%    
鸡蛋 10.38% 是  
炼焦煤 12.56% 是  
lldpe 2.55%    
生猪 -19.90%    
豆粕 4.91% 是  
棕榈油(期) 10.10%    
液化气 -6.99%    
pp(拉丝) 2.65% 是  
pvc 2.14%    
大豆油 4.98% 是  
皮棉 3.49% 是  
棉纱32s 3.44%    
玻璃 14.84%   是
甲醇(期) -7.23% 是  
菜籽油 1.94% 是  
涤纶短纤 3.50% 是  
小麦 5.96%   是
菜籽粕 6.13%   是
油菜籽(期) -2.04% 是  
重质纯碱 -4.78%    
硅铁 -6.86%    
锰硅 -1.28%    
白糖 -2.81% 是  
pta 0.22%    
尿素 14.88%    
动力煤 23.60% 是  
铜(长江有色) 0.49%    
铝(长江有色) -0.22%    
锌(长江有色) 2.91%    
铅(长江有色) 0.49%    
镍(长江有色) 1.38%    
锡(长江有色) 3.11%   是
黄金 0.07% 是  
白银 -1.03%    
螺纹钢 -1.01% 是  
线材 -1.70% 是  
热轧板卷 4.25% 是  
不锈钢 7.18%    
燃料油 45.19%    
沥青 8.97% 是  
天然橡胶 -9.13% 是  
针叶木浆 3.42%    
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
 
2021-08-27基差率在1年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -2.34%    
玉米 9.61% 是  
玉米淀粉 15.03% 是  
苯乙烯 0.94%    
乙二醇 5.87%    
铁矿石(澳) 21.56% 是  
冶金焦 4.65% 是  
鸡蛋 10.38% 是  
炼焦煤 12.56% 是  
lldpe 2.55%    
生猪 -19.90%    
豆粕 4.91%    
棕榈油(期) 10.10%    
液化气 -6.99%    
pp(拉丝) 2.65%    
pvc 2.14%    
大豆油 4.98%    
皮棉 3.49% 是  
棉纱32s 3.44%    
玻璃 14.84% 是  
甲醇(期) -7.23%    
菜籽油 1.94% 是  
涤纶短纤 3.50% 是  
小麦 5.96% 是  
菜籽粕 6.13%   是
油菜籽(期) -2.04% 是  
重质纯碱 -4.78%    
硅铁 -6.86%    
锰硅 -1.28%    
白糖 -2.81% 是  
pta 0.22% 是  
尿素 14.88% 是  
动力煤 23.60% 是  
铜(长江有色) 0.49%    
铝(长江有色) -0.22%    
锌(长江有色) 2.91%    
铅(长江有色) 0.49%    
镍(长江有色) 1.38%    
锡(长江有色) 3.11%   是
黄金 0.07% 是  
白银 -1.03%    
螺纹钢 -1.01%    
线材 -1.70%    
热轧板卷 4.25% 是  
不锈钢 7.18%    
燃料油 45.19%    
沥青 8.97% 是  
天然橡胶 -9.13% 是  
针叶木浆 3.42% 是  
 
2021-08-27基差率在3年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -2.34%    
玉米 9.61%   是
玉米淀粉 15.03%   是
苯乙烯 0.94%    
乙二醇 5.87%    
铁矿石(澳) 21.56%   是
冶金焦 4.65% 是  
鸡蛋 10.38%    
炼焦煤 12.56%    
lldpe 2.55%    
生猪 -19.90%    
豆粕 4.91%    
棕榈油(期) 10.10% 是  
液化气 -6.99%    
pp(拉丝) 2.65%    
pvc 2.14%    
大豆油 4.98%    
皮棉 3.49%    
棉纱32s 3.44%    
玻璃 14.84% 是  
甲醇(期) -7.23%    
菜籽油 1.94%    
涤纶短纤 3.50% 是  
小麦 5.96%    
菜籽粕 6.13% 是  
油菜籽(期) -2.04% 是  
重质纯碱 -4.78%    
硅铁 -6.86%    
锰硅 -1.28%    
白糖 -2.81%   是
pta 0.22%    
尿素 14.88% 是  
动力煤 23.60%   是
铜(长江有色) 0.49%    
铝(长江有色) -0.22%    
锌(长江有色) 2.91%    
铅(长江有色) 0.49%    
镍(长江有色) 1.38%    
锡(长江有色) 3.11% 是  
黄金 0.07% 是  
白银 -1.03%    
螺纹钢 -1.01%    
线材 -1.70%    
热轧板卷 4.25%    
不锈钢 7.18% 是  
燃料油 45.19%    
沥青 8.97%    
天然橡胶 -9.13%    
针叶木浆 3.42%    
 
2021-08-27基差率在5年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -2.34%    
玉米 9.61% 是  
玉米淀粉 15.03% 是  
苯乙烯 0.94%    
乙二醇 5.87%    
铁矿石(澳) 21.56%   是
冶金焦 4.65%    
鸡蛋 10.38%    
炼焦煤 12.56%    
lldpe 2.55%    
生猪 -19.90%    
豆粕 4.91%    
棕榈油(期) 10.10% 是  
液化气 -6.99%    
pp(拉丝) 2.65%    
pvc 2.14%    
大豆油 4.98%    
皮棉 3.49%    
棉纱32s 3.44%    
玻璃 14.84% 是  
甲醇(期) -7.23%    
菜籽油 1.94%    
涤纶短纤 3.50% 是  
小麦 5.96%    
菜籽粕 6.13% 是  
油菜籽(期) -2.04%    
重质纯碱 -4.78%    
硅铁 -6.86%    
锰硅 -1.28%    
白糖 -2.81% 是  
pta 0.22%    
尿素 14.88% 是  
动力煤 23.60%   是
铜(长江有色) 0.49%    
铝(长江有色) -0.22%    
锌(长江有色) 2.91%    
铅(长江有色) 0.49%    
镍(长江有色) 1.38%    
锡(长江有色) 3.11% 是  
黄金 0.07% 是  
白银 -1.03%    
螺纹钢 -1.01%    
线材 -1.70%    
热轧板卷 4.25%    
不锈钢 7.18% 是  
燃料油 45.19%    
沥青 8.97%    
天然橡胶 -9.13%    
针叶木浆 3.42%